平安香港股票交易所恒生中国企业ETF(159960)新发展基金详情

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所属分类:股票杠杆

该基金是被动指数基金,并使用指数复制法. 基金根据目标指数中成分股的基准权重来构建指数投资组合,并根据基础指数成分股的变化及其权重进行相应调整,同时保持基金资产的流动性以达到目的. 有效复制基础索引的方法. 基金努力将平均每日追踪偏差的绝对值控制在0.35%以内股票配资,将年度追踪误差控制在2%以内. 1.建立股票投资组合基金将根据基准指数股票权重构建股票投资组合,并根据成分股的变化及其权重进行相应的调整. 当遇到其他市场因素,例如暂停成分股交易,缺乏流动性等,以及无法根据指数权重购买基础指数的某些成分股和预期成分股时,将对基金进行调整或其他影响指数复制判断的因素以及对资产的适当调整,以便在规定的风险承受力范围内将跟踪误差降至最低. 2.股票投资组合的调整1)定期调整本基金将根据相关指数的定期调整规则对股票投资组合进行相应的调整. 2)不定期调整A.当成分股的合并,收购,股票回购,额外发行,分配,股票分割等影响指数中成分股的行为时,本基金将根据发布的调整决定进行调整由指数公司及其调整权重比来作相应调整; B.根据基金的购买和赎回情况调整股票投资组合,以有效跟踪基础指数; C.如果个别成份股被暂停,流动性不足或监管限制,例如使基金经理无法根据其所占指数权重进行购买等因素,则将考虑最小化追踪误差和投资者利益,并决定部分持有现金或购买替代组合.

构建替代组合的方法如下: A.根据与行业相似的原理和要替代的股票的基本原理,选择替代股票. 基金的投资采用与目标指标相同或相似的行业分类标准; B.长时间使用备用库中每种股票的历史数据来分析其与替换股票的相关性; C.选择替代库与替换股票具有高度相关性的股票构成一个模拟组合,并且模拟组合与替换股票的日收益序列之间的相关系数最大是优化目标,并且每种股票的权重在组合中解决了. 3.债券和货币市场工具的配置策略基金的主要目的是减少跟踪误差和投资组合的流动性管理,全面考虑流动性和盈利能力,并建立基金的债券和货币市场工具的投资组合. 4.金融衍生产品投资策略基金可投资中国证券监督管理委员会允许的各种金融衍生产品,例如股指期货,认股权证以及与基础指数或基础指数成分股相关的其他衍生产品. 基金对金融衍生品的投资主要遵循有效的管理投资策略,对冲某些成分股的特殊突发性风险和在特定特殊情况下的流动性风险,并利用金融衍生品的杠杆来实现目标指数的有效跟踪,同时减少频繁调整头寸的交易成本. 5.资产支持证券投资策略深入分析资产支持证券,例如市场利率,发行期限,支持资产的构成和质量,提前还款率,风险补偿收益,市场流动性等基本要素. 估计资产违约风险和提前偿还风险的因素,并根据资产证券化的收入结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收入的现金偿还过程,协助使用诸如Monte等定量定价模型Carlo方法,评估其内在价值如何利用港股通加杠杆买大陆股票,并结合资产支持证券股票配资,资产的市场特征,对此类品种的投资.

6. 中小企业私募债券投资策略该基金将控制中小企业私募债券的信用评级,通过投资单一中小企业私募债券的比例来严格限制风险,并严格控制风险. 评估整个投资组合的利率风险和信用风险敞口如何利用港股通加杠杆买大陆股票,以评估风险,并充分考虑单个SME私募债券对基金资产流动性的影响. 经过信贷研究和流动性管理,确定投资类型. 基金投资中小企业私募债券,基金经理将根据审慎原则,制定严格的投资决策程序,风险控制制度和信用风险,流动性风险处置计划,以防范信用风险,流动性风险等各种风险. 7.可转债投资策略可转债具有股票证券和固定收益证券的特征,具有抵御下行风险和分担股票价格上涨收益的特征. 基金主要从公司基本面分析,理论定价分析,债券发行条款,投资方向变化等方面评估可转换债券投资的价值,并选择具有较高价值的可转换债券进行投资. 该基金将专注于与可转换债券相对应的基础股票的分析和研究,并将重点关注具有更好盈利能力或增长前景的上市公司的可转换债券的选择. 基金还将积极关注可转换债券在一级市场和二级市场之间可能存在的价格差异所带来的投资机会,并在严格风险控制的前提下参与一级市场购买可转换债券,以获得稳定的收益. 八,证券借贷业务的融资和投资投资策略本基金在法律法规允许的范围和比例内,并在此前提下,谨慎按照风险管理原则参与证券借贷业务的融资和筹资. 可控制的风险. 原则上参与证券借贷业务的融资和再融资. 参与融资业务时,本基金将努力利用融资杠杆作用,减少因认购导致基金仓位偏低所引起的追踪误差,达到有效追踪目标指数的目的. 参加再融资证券借贷业务时,本基金将从其持有的基础证券中选出具有良好流动性和活跃交易性的股票作为再融资借贷交易对象,并努力为基金份额持有人增加投资收益. >

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